نگاه مارکت‌میکر
عرضه‌ی نقدینگی و ساخت بازار: سفارش ما دو طرف قیمت در صف می‌نشیند و دیگران با آن معامله می‌کنند.
نوا گروپ · پژوهش الگوریتمی از ۱۳۹۹
قیمت، معلولِ
جریان سفارش است.
ما داده‌ی معاملات و سفارش‌ها در عمق بازار را در سطوح ۱ تا ۳ گرد می‌آوریم، موتور اجرای بازار را به‌دقت شبیه‌سازی می‌کنیم و روی آن الگوریتم‌های معاملاتی می‌سازیم و می‌آزماییم.
تأخیر
حجم
قیمت
خودتان امتحان کنید: حجم و نوع سفارش را انتخاب کنید و بفرستید.
پرشده
میانگین قیمت
جابه‌جایی قیمت
لغزش قیمت
-
سابقه
از سال ۱۳۹۹
مطالعه‌ی بازارهای مالی و ساخت الگوریتم‌های معاملاتی، از آن سال تا امروز.
-
داده
قیمت، معامله، دفتر سفارش
PriceقیمتTradesمعاملاتBookسفارش‌ها در عمق بازار
-
بازارها
سه دسته بازار
CMEآتی و آپشن بورس شیکاگوCryptoمتمرکز و غیرمتمرکزTSETMCسهام و آپشن بورس تهران
-
روش‌ها
علم داده و مدل‌سازی
DSعلم داده و تحلیل آماریML·DLیادگیری ماشین و عمیقRLیادگیری تقویتی
روش ما
سه لایه، از پایین به بالا
هر پروژه روی همین سه لایه ساخته می‌شود. لایه‌ی بالایی بدون لایه‌ی پایینی اصلاً وجود ندارد.
-
زیرساخت
پلتفرم مستقل، اختصاصی هر پروژه
برای هر پروژه، پلتفرم داده و اجرای خودش را از پایه می‌سازیم؛ مستقل از هر ابزار آماده.
-
موتور
شبیه‌ساز عمیق اجرای سفارش
موتور اجرای بازار را بازسازی می‌کنیم: سفارش در صف می‌نشیند، نوبت می‌گیرد و تکه‌تکه پر می‌شود.
-
هوش
تحلیل، نمودار و مدل‌های پیش‌بینی
از جریان معاملات و سفارش‌ها، با تحلیل آماری و آموزش مدل، به الگوریتم پیش‌بینی می‌رسیم.
دو مسیر
هم نقدینگی می‌سازیم، هم آن را برمی‌داریم
هر دو مسیر از یک درک مشترک از جریان سفارش تغذیه می‌شوند و هر کدام پروژه‌های خودشان را دارند.
نگاه تیکر
مصرف نقدینگی و ورود به معامله: سفارش ما از اسپرد رد می‌شود و سفارش‌های نشسته را از سر صف برمی‌دارد.
پروژه‌ها
روی چه چیزی کار می‌کنیم
در حال آزمون
مارکت‌میکر CME
الگوریتم بازارسازی مبتنی بر یادگیری عمیق در بازار آتی شیکاگو، در مسیر یک میز بازارسازی خودکار
تاریخچه‌ی چندساله‌ی بورس شیکاگو در سطح تک‌تک سفارش‌ها گرد آمده است. بر پایه‌ی این داده به یک الگوریتم بازارسازی رسیده‌ایم که در بازسازی دقیقی از خودِ بورس آزموده می‌شود.
گزارش شبیه‌ساز قابل دانلود
مطالعه‌ی پروژه
- چندسالهتاریخچه‌ی سفارش‌به‌سفارش
- یادگیری عمیقروش
- Python · C# · Rustفناوری
در حال آزمون
فست اسکلپ
الگوریتم معاملات کوتاه‌مدت مبتنی بر ML در بازار آتی شیکاگو، در مسیر یک میز معاملات خودکار
تاریخچه‌ی چندساله‌ی بورس شیکاگو در سطح تک‌تک سفارش‌ها گرد آمده است. بر پایه‌ی این داده به یک الگوریتم معاملات کوتاه‌مدت رسیده‌ایم که در بازسازی دقیقی از خودِ بورس آزموده می‌شود.
گزارش شبیه‌ساز قابل دانلود
مطالعه‌ی پروژه
- چندسالهتاریخچه‌ی سفارش‌به‌سفارش
- یادگیری ماشینروش
- Python · C# · Rustفناوری
سرویس داده در حال کار
بلاک‌ترید
تحلیل رفتاری معاملات بلوکی بازار آتی شیکاگو، در مسیر الگوریتم‌های معاملاتی و سرمایه‌گذاری بر پایه‌ی ردِّ پول بزرگ
سرور ما معاملات بلوکی همه‌ی محصولات بورس شیکاگو را بی‌وقفه دریافت و پردازش می‌کند و به چارت معامله‌گر تحویل می‌دهد. تاریخچه‌ی آن روزبه‌روز انباشته می‌شود.
گزارش شبیه‌ساز منتشر نشده
مطالعه‌ی پروژه
- ۳۶ ثانیهمیانه‌ی رسیدن هر بلوک پس از اعلام بورس
- ۲۴ شکلدسته‌بندی بلوک‌ها
- Python · C#فناوری
در حال توسعه
TSETMC
تحلیل جریان سفارش بورس تهران، در مسیر یک صندوق الگوریتمی مدیریت پول
یازده سال از بازار سرمایه‌ی ایران، معامله‌به‌معامله و سفارش‌به‌سفارش، گردآوری و از نو ساخته شده است. روی همین تاریخچه مدل می‌سازیم و می‌آزماییم.
گزارش شبیه‌ساز منتشر نشده
مطالعه‌ی پروژه
- ۱۱ سالتاریخچه‌ی بازار
- ۱٬۱۴۸نماد
- Python · C#فناوری
در حال آزمون
آربیتراژ صندوق‌های طلا
الگوریتمی که سرمایه را میان صندوق‌های طلای بورس تهران جابه‌جا می‌کند، در مسیر یک سبد طلای خودکار که می‌خواهد بیش از نگه‌داشتن طلا به دست آورد
صندوق‌های طلای بورس تهران، سفارش‌به‌سفارش ثبت شده و با یک معیار سنجیده می‌شوند. جابه‌جایی میان آن‌ها را در بازسازی دقیقی از خودِ بورس می‌آزماییم، در برابر نگه‌داشتن ساده‌ی طلا.
گزارش شبیه‌ساز قابل دانلود
مطالعه‌ی پروژه
- ۲۱ صندوق طلاسنجیده با یک معیار
- ۳۹۵ روز معاملاتیبازپخش‌شده در شبیه‌ساز
- Pythonفناوری
در حال مطالعه
دیفای ال‌پی
الگوریتم مدیریت پول در استخرهای نقدینگی صرافی‌های غیرمتمرکز، در مسیر یک صندوق خودکار
تاریخچه‌ی کامل ۱۳۶ استخر روی چهار شبکه‌ی بلاک‌چین، از نخستین روز هر استخر و در سطح تک‌تک رویدادها، گرد آمده است. نشستن سرمایه در استخر و جابه‌جایی آن را در بازسازی دقیقی از خودِ بازار شبیه‌سازی می‌کنیم.
گزارش شبیه‌ساز منتشر نشده
مطالعه‌ی پروژه
- ۱۳۶ استخرتاریخچه‌ی کامل، رویداد به رویداد
- ۴ شبکهبلاک‌چین
- Python · C#فناوری
در حال توسعه
مارکت‌میکر کریپتو
زیرساخت داده و الگوریتم بازارسازی در بازار رمزارز، در مسیر یک میز بازارسازی خودکار
بازار ۲۲ رمزارز پرمعامله در ۱۶ صرافی جهانی، در سطح تک‌تک معامله‌ها و سفارش‌ها، گرد می‌آید. پیش از نوشتن الگوریتم، کل این بازار را ثبت کرده‌ایم و ثبت می‌کنیم.
گزارش شبیه‌ساز منتشر نشده
مطالعه‌ی پروژه
- ۲۲ رمزارزدر ۱۶ صرافی جهانی
- ۶۰ ترابایتدامنه‌ی داده‌ی خام
- Rust · C#فناوری