درباره ما | نوا گروپ

ایده

نوا گروپ از سال ۱۳۹۹ روی مطالعه‌ی بازارهای مالی کار می‌کند. ایده‌ی مرکزی ما یک جمله است: قیمت، معلولِ جریان معاملات و سفارش‌های بازار است — نه علتش. اگر این را بپذیریم، مسیر کار روشن می‌شود: تا جریان سفارش را نفهمی، قیمت را نمی‌فهمی.

بخش بزرگی از این سال‌ها صرف همان شد — جمع‌آوری و پاک‌سازی داده‌ی معاملات و سفارش‌ها در عمق بازار در سطوح ۱، ۲ و ۳، از بازارها و صرافی‌های مختلف: از CME تا صرافی‌های متمرکز و غیرمتمرکز رمزارز و بورس تهران. روی این داده، مدل‌های یادگیری ماشین، یادگیری عمیق و یادگیری تقویتی می‌سازیم تا به درک علّی از جریان سفارش‌ها برسیم و آینده‌ی قیمت را از روی آن پیش‌بینی کنیم.

روش ما

هر پروژه‌ای که می‌سازیم روی همین سه لایه سوار می‌شود — از پایین به بالا. لایه‌ی پایین بدون لایه‌ی بالایی به جایی نمی‌رسد، و لایه‌ی بالایی بدون لایه‌ی پایین اصلاً وجود ندارد.

۱

پلتفرم مستقل، اختصاصی هر پروژه

برای هر پروژه، پلتفرم داده و اجرای خودش را از پایه می‌سازیم — مستقل از هر ابزار آماده.
۲

شبیه‌ساز عمیق اجرای سفارش

ستون اصلی کار ما. بک‌تست معمولی فرض می‌کند هر سفارش همان لحظه و با همان قیمتِ روی تابلو انجام می‌شود — فرضی که عددها را خوش‌بینانه می‌کند. ما موتور اجرای بازار را بازسازی می‌کنیم: سفارش در صف می‌نشیند، نوبت می‌گیرد، تکه‌تکه پر می‌شود یا پشت صف می‌ماند. این قانون همه‌ی پروژه‌های ماست و شکل آن با بازار عوض می‌شود: در بازار سفارش‌محور، بازسازی صف و اجرای سفارش؛ در استخر نقدینگی، نشاندن سرمایه در استخرِ بازسازی‌شده و حساب کارمزد و زیان آن.
۳

تحلیل، نمودار و مدل‌های پیش‌بینی

از داده‌ی خام شروع می‌کنیم: جریان معاملات، سفارش‌ها و تغییرات قیمت. با کار آماری و تحلیلی این جریان را می‌شکافیم و از آن ویژگی‌هایی می‌سازیم که بتوانند حرکت بعدی بازار را توضیح دهند. روی همین ویژگی‌ها مدل‌های یادگیری ماشین، یادگیری عمیق و یادگیری تقویتی را آموزش می‌دهیم، و حاصل این مسیر یک الگوریتم پیش‌بینی است.

جریان معاملات و سفارش‌ها تحلیل آماری آموزش مدل ML · DL · RL الگوریتم پیش‌بینی

نمودارها و ابزارهای تحلیلی هم در همین لایه ساخته می‌شوند، تا هر گام این مسیر را بتوان دید و بازبینی کرد. این آخرین لایه است، نه اولین — بدون دو لایه‌ی زیرین، هیچ عددی معنا ندارد.