Hakkımızda | Nova Group

Fikir

Nova Group, 2020’den beri finansal piyasaları inceliyor. Temel fikrimiz tek bir cümledir: fiyat, piyasadaki işlem ve emir akışının bir sonucudur — nedeni değil. Bunu kabul ettiğinizde iş netleşir: arkasındaki emirleri anlamadan fiyatı anlayamazsınız.

Bu yılların büyük bölümü tam da buna harcandı — CME’den merkezî ve merkeziyetsiz kripto borsalarına ve Tahran Borsası’na kadar farklı piyasalarda, piyasa derinliğindeki işlemleri ve emirleri seviye 1, 2 ve 3’te toplamaya ve temizlemeye. Bu veri üzerinde, emir akışına dair nedensel bir kavrayışa ulaşmak ve fiyatı bu akıştan tahmin etmek için makine öğrenmesi, derin öğrenme ve pekiştirmeli öğrenme modelleri kuruyoruz.

Yöntemimiz

Kurduğumuz her proje, aşağıdan yukarıya, bu aynı üç katmanın üzerinde durur. Alt katman, üstündeki olmadan bir yere varmaz — üst katman ise altındaki olmadan var olmaz.

1

Her projeye özel, bağımsız bir platform

Her proje için kendi veri ve emir gerçekleştirme platformunu, hiçbir hazır araca bağlı olmadan, sıfırdan kuruyoruz.
2

Derin bir emir gerçekleştirme simülatörü

İşimizin temel direği. Sıradan bir geriye dönük test (backtest), her emrin ekranda görünen fiyattan anında gerçekleştiğini varsayar — rakamları olduğundan iyi gösteren bir varsayım. Biz piyasanın emir gerçekleştirme motorunu yeniden kuruyoruz: emirler kuyruğa girer, sırasını bekler, kısmen gerçekleşir ya da kuyruğun sonunda kalır. Bu, projelerimizin her birinde geçerli kuraldır ve biçimi piyasaya göre değişir: emir güdümlü bir piyasada kuyruğun ve emirlerin gerçekleştirmesinin yeniden kurulması; bir likidite havuzunda ise sermayenin yeniden kurulan havuza yerleştirilmesi ve ücretleri ile kayıplarının hesaplanması.
3

Analiz, grafikler ve tahmin modelleri

Ham veriden başlıyoruz: işlemlerin, emirlerin ve fiyat değişimlerinin akışı. İstatistiksel ve analitik çalışma bu akışı parçalarına ayırır ve piyasanın bir sonraki hareketini açıklayabilecek özniteliklere dönüştürür. Bu öznitelikler üzerinde makine öğrenmesi, derin öğrenme ve pekiştirmeli öğrenme modelleri eğitiyoruz; bu yolun sonunda ortaya çıkan şey bir tahmin algoritmasıdır.

İşlem ve emir akışı İstatistiksel analiz Model eğitimi ML · DL · RL Tahmin algoritması

Grafikler ve analiz araçları da bu katmanda geliştirilir; böylece yolun her adımı görülebilir ve denetlenebilir. Bu, ilk değil son katmandır — altındaki iki katman olmadan hiçbir rakamın anlamı yoktur.