Giriş
Kripto piyasası hiç kapanmaz ve tek bir yerde de değildir. Her kripto para aynı anda onlarca borsada işlem görür ve bunların her birinde birinin her zaman almaya ve satmaya hazır olması gerekir. Bu her an hazır karşı taraf piyasa yapıcıdır: biraz daha ucuza alır, biraz daha pahalıya satar ve fiyatın hangi yöne gideceğini bilmesi gerekmez. Riski, büyük bir hareketin hemen öncesinde yanlış tarafta işlem yapmış olmaktır; birkaç borsaya yayılmış bir piyasada ise bu hareket çoğu zaman başka bir yerde başlar.
Algoritmayı yazmadan önce bu piyasanın tamamını kaydettik ve kaydetmeye devam ediyoruz.
Crypto Market Maker projesi, 16 küresel borsada yoğun işlem gören 22 kripto paranın piyasasını her bir işlem ve emir düzeyinde topluyor. Çalışmanın kapsamı her kripto para için tam bir yıl, yani 60 terabayt ham veridir. Varış noktası, sermayeyi aynı geçmiş üzerinde eğitilmiş ve test edilmiş bir algoritmayla yöneten otomatik bir piyasa yapıcılığı masasıdır.
Platformun içinden
Bunlar temsili görseller değil, projenin platformundan alınmış gerçek ekranlardır. Üç görünüm de tek bir piyasayı gösterir: Binance’teki BTCUSDT sürekli vadeli sözleşmesi, Eylül 2026’nın 29 günü, arşivlenen işlemlerden oluşturulmuş 15 dakikalık çubuklarla. Büyütmek için görsele tıklayın.
Bar-Band görünümünde on beş dakikalık çubuklar: her çubuk, çevresindeki gölgeli bantla birlikte.
Aynı çubuklar ve altlarında iki panel: her çubuğun hacmi ve delta mumları (Δ candles).
Çizgi olarak fiyat ve altında çubuklar hâlinde çizilmiş kümülatif delta (Cum Δ bars).
Yaklaşım
Önce piyasayı eksiksiz ve doğru biçimde kaydediyor, sonra yeniden kuruyor ve algoritmayı aynı piyasanın bir yeniden kurulması içinde eğitip ölçüyoruz. Çalışma üç aşamada ilerliyor:
-
Piyasadan arşive
Otomatik bir hat, 16 borsanın tamamının spot ve vadeli işlem verisini gün gün alır, sıkıştırır, doğrular ve depolar. Sonuç, her dosyası kaynakla karşılaştırılarak ölçülmüş tek biçimli bir arşivdir. Bu aşama kuruldu ve günün her saatinde çalışıyor.
-
Arşivden piyasanın tam resmine
Platformumuz piyasanın her gününü tam olarak yaşandığı gibi yeniden kurar ve bir grafikte gösterir. İşlemler bölümü kuruldu ve test edildi. Emir defterinin, yani her andaki bekleyen emirler listesinin yeniden kurulması bir sonraki adım olacak.
-
Piyasanın resminden algoritmaya ve test edilmiş emir gerçekleştirmeye
Piyasa yapıcılığı algoritması, makine öğrenmesi ve istatistiksel analizle, emrin nereye yerleştirileceğini, hangi işlemden kaçınılacağını ve ne zaman kenara çekileceğini aynı veriden öğrenecek. Borsanın kendi davranışını yeniden kuran bir emir gerçekleştirme simülatöründe test edilecek. Ölçüt, tüm maliyetlerden sonraki net finansal sonuç olacak.
Piyasa yapıcılığının yanında kısa vadeli alım satım: kısa fiyat hareketlerine eşlik eden ikinci bir algoritma, aynı altyapı ve aynı simülatör üzerine kurulacak. İkisi de tek bir bilgiye yaslanır: hangi hareketin süreceğini ayırt etmek. Piyasa yapıcı bu bilgiyi kenara çekilmek için, kısa vadeli trader ise işleme girmek için kullanır.
Öne çıkanlar
-
Gözetmen olmadan çalışan bir hat.
16 kaynaktan onlarca terabayt toplamak, insan gözetimine bağlıysa, gecedeki ilk kesintide durur. Hattımız ağ kesintilerinden, kaynak hatalarından ve dolu diskten kendi kendine toparlanır; yalnızca kendiliğinden düzelmeyecek olanı bir kenara ayırır. Bu davranış 50’den fazla arıza senaryosuna karşı test edildi.
-
Doğruluğu kanıtlanmış veri.
Eksik veriyle eğitilen bir algoritma, piyasanın örüntüleri yerine verinin hatalarını öğrenir. Dosyalarımızın her biri depolanmadan önce üç bağımsız ölçümle kaynakla karşılaştırılır; bir aylık bir örneklemde 126 piyasadan 376 milyon işlem yeniden kuruldu ve kaynakla hiçbir fark göstermedi. Kaynağın kendisinde bir boşluk bulunan her yerde bu boşluk adıyla kaydedilir ve takip edilir; gizli kalmaz.
-
Yarısından küçük boyut, tek bir rakam bile kaybetmeden.
Onlarca terabaytı saklamanın ve taşımanın sürekli bir maliyeti vardır. Depolama biçimimiz aynı veriyi, kaynağın sıkıştırılmış boyutunun yarısından azında tutar ve özgün dosya bundan bayt bayt geri elde edilir. Depolama maliyeti ve aktarım süresi de aynı oranda düşer.
-
Tek bir borsanın ya da tek bir kripto paranın değil, tüm piyasanın resmi.
Fiyat tek bir borsada oluşmaz; yalnızca kendi borsasını gören bir piyasa yapıcı, bir hareketi ancak kendisine ulaştığında anlar. Biz 16 borsanın tamamını tek bir biçimde ve tek bir saatle yan yana tutuyoruz. Algoritma yalnızca bir piyasadan değil, piyasalar arasındaki ilişkiden öğrenebilir.
-
Geleceği bilmeyen bir yeniden kurma.
Birçok test, o anda henüz ulaşmamış bilgiyi farkında olmadan kullanır. Her işlem için iki zaman kaydedilir: borsada gerçekleştiği an ve haberinin ulaştığı an. Platform her anda yalnızca o gün görülebilecek olanı gösterir ve çıktısı işlemci sayısı kaç olursa olsun aynıdır.
-
Sonucu emir gerçekleştirmede de geçerliliğini koruyan bir simülasyon.
Birçok strateji kâğıt üzerinde kârlıdır, pratikte değil; çünkü testleri bir emrin ekranda görünen fiyattan hemen gerçekleştiğini varsayar. Simülatörümüzde bir emir borsaya gecikmeyle ulaşacak, kuyrukta sırasını alacak ve kısmen gerçekleşecek ya da kuyruğun sonunda kalacak. Algoritma bir dizi hız ve komisyon koşulunda test edilecek; böylece herhangi bir finansal taahhütten önce, planın hangi koşullarda savunulabilir olduğu açık olacak.
Önümüzdeki yol
-
Tamamlandı
Otomatik toplama hattı, depolama biçimi, veri indirme paneli ve platformun işlemler bölümü kuruldu ve gerçek veri üzerinde test edildi.
-
Şu anda
Bugün toplama hattı kripto paraları birbiri ardına alıyor; biz de platformun sonraki bölümlerini kuruyoruz.
-
Sırada
Ardından emir defterinin yeniden kurulması, emir gerçekleştirme simülatörü ve önce piyasa yapıcılığı algoritmasının, sonra kısa vadeli alım satım algoritmasının geliştirilip test edilmesi gelecek.
-
Son adım
Son adım, canlı veriye bağlanmak, sınırlı sermayeyle bir deneme dönemi ve borsanın motorunun yanındaki bir sunucuda gerçek sermayeyle piyasa yapıcılığıdır.
Teknoloji
Toplama hattı, depolama biçimi ve platformun çekirdeği Rust ile, grafik ise C# ile yazıldı. Veri işleme paraleldir: bir aylık 376 milyon işlem üç dakikadan kısa sürede oluşturulur ve kendi kendini denetler. Hiçbir sürüm, baştan sona eksiksiz ve hatasız tek bir çalıştırma yapılmadan yayımlanmaz.