BlockTrade

Giriş

Vadeli işlem piyasasındaki en büyük işlemler ekranda gerçekleşmez. İki büyük kurum, emir defterinin dışında fiyat ve büyüklük üzerinde anlaşır; piyasa bunu ancak birkaç dakika sonra, kısa bir bildirimle öğrenir. Bunlara blok işlem denir. Bir trader’ın grafikte gördüğü çubuklarda ve hacimde hiçbir iz bırakmazlar; bu büyük paranın ne yaptığını ve piyasanın sonrasında nasıl davrandığını soran ise azdır.

Bu işlemlerin nasıl davrandığını anlamaya karar verdik ve bunun için önce verilerinin sağlayıcısı bizzat kendimiz olduk.

BlockTrade projesinin çalışır durumda bir veri hizmeti var. Sunucumuz, Chicago borsasındaki her ürünün blok işlemlerini kesintisiz olarak alıp işler ve trader’ın grafiğine iletir. Her blok, borsanın bildiriminden medyan olarak 36 saniye sonra ulaşır ve geçmişi günden güne birikir. Varış noktası, aynı blokların davranışsal analizine dayanan alım satım ve yatırım algoritmalarıdır.

Görüntüleme aracının içinden

Bunlar temsili görseller değil, projenin görüntüleme aracından alınmış gerçek ekranlardır. Her daire, kendi varlığının 15 dakikalık grafiğine yerleştirilmiş bir blok işlemdir; rengi işlemin şeklini gösterir. Büyütmek için görsele tıklayın.

Altın vadeli işlemleri GC 12-26 · 816 blocks Buğday vadeli işlemleri ZW 12-26 · 57 blocks Euro FX vadeli işlemleri 6E 12-26 · 81 blocks

GC 12-26 · Gold Futures · 15 Minute

Yaklaşım

Önce veriye kendimiz sahip oluyoruz, sonra davranışı tanıyoruz, son olarak da bu bilginin üzerine algoritmalar kuruyoruz.

1. Piyasadan kendi verimize

   Özel sunucumuz, borsanın bildirimlerini işlem günü boyunca alır, olduğu gibi kaydeder ve özel bir ağ geçidi üzerinden tüketicilere iletir. Bu aşamada verinin müşterisi değil, sağlayıcısıyız. Bu aşama kuruldu ve çalışıyor.

2. Veriden davranışsal analize

   Her blok sabit bir kimlik alır, tanımlı 24 şekilden birine girer ve kendi varlığına bağlanır. Bir işlemin her düzeltilmesi, geri çekilmesi ve geri dönmesi de tam zamanıyla kaydedilir. Bu temelde, her blok şeklinin hangi durumda ortaya çıktığını ve piyasanın sonrasında ne yaptığını ölçüyoruz.

3. Davranışsal analizden algoritmaya

   Geçmiş üzerinde test edildiğinde geçerliliğini koruyan bulgular, alım satım ve yatırım kurallarına dönüştürülecek. Tüm projelerimizde olduğu gibi, kâğıt üzerinde değil, bir simülatörde ve gerçek maliyetle test edilirler. Bu algoritmalar, grafiği besleyen aynı ağ geçidinden beslenecek.

Öne çıkanlar

• Amaç veriyi göstermek değil, davranışı anlamaktır.

  Grafikte bir blok görmek tek başına karar oluşturmaz. Peşinde olduğumuz şey tekrar eden örüntüdür: hangi şekildeki büyük işlem, hangi durumda, hangi sonuçla birlikte gelir. Görüntüleme aracı bu yolun sonu değil, ilk çıktısıdır.

• Veriyi biz sağlıyoruz; onun müşterisi değiliz.

  Davranışsal analiz; eksiksiz, zamanında gelen ve kendi elimizde olan veriye ihtiyaç duyar. Verinin alınmasından iletilmesine kadar zinciri kendimiz kurduk ve kendimiz işletiyoruz. Analize ve algoritmaya ulaşan verinin kalitesi ve zamanlaması bizim kontrolümüzdedir.

• Elimizde yalnızca gün sonu listesi değil, piyasanın davranışı var.

  Gün sonu listesi, gün içinde neyin düzeltildiğini, geri çekildiğini ya da gidip geri geldiğini söylemez. Hizmetimiz bunların hepsini saklar; bu ayrıntılar davranışsal analizin ham maddesidir. Bu geçmiş her gün büyür ve sonradan yeniden kaydedilemez.

• Büyük işlemler için ortak bir dil.

  Blok işlemler, tek bir sözleşmeden çok bacaklı opsiyon kombinasyonlarına kadar uzanır. Bunları açıkça tanımlanmış 24 şekle ayırdık ve bu sınıflandırma kaydedilen verinin tamamı üzerinde test edildi. Bu dil olmadan blokların davranışını karşılaştırmak mümkün değildir.

• Gizli bir tahmin üzerine kurulmayan analiz.

  Bir blok işlemde alıcı ve satıcı bir aradadır ve işlem için bir yön açıklanmaz. Hizmetimiz işlemin türünü belirtir, yön uydurmaz; bir bloğu tanıyamadığı her yerde de tam olarak bunu söyler. Analizimizdeki her yön yorumu ayrı olarak, “emare” adı altında yer alacak.

• Birden çok tüketiciye hazır altyapı.

  Birkaç bağımsız makine, her biri kendi erişimiyle, tek bir veri akışından beslenir. Veri her gece sunucunun dışındaki bir depoya gider ve iki kopya birbiriyle karşılaştırılır. Bir algoritmayı yeni bir tüketici olarak eklemek, yeni bir altyapı çalışması gerektirmez.

Önümüzdeki yol

1. Tamamlandı

   Veri alma sunucusu, işleme ve sınıflandırma katmanı, iletim ağ geçidi, yedek ve görüntüleme aracı kuruldu ve test edildi.

2. Tamamlandı

   Davranışı tanıma kuralları, piyasa canlı izlenerek tamamlandı; geçmiş ise günden güne birikiyor.

3. Şu anda

   Blokların davranışsal analizi ve alım satım hipotezlerinin aynı geçmiş üzerinde test edilmesi.

4. Son adım

   Son adım, kararlarında büyük paranın izini kullanan alım satım ve yatırım algoritmalarıdır.

Teknoloji

Veri alma katmanı, işleme ve iletim ağ geçidi özel bir Linux sunucusunda Python ile, görüntüleme aracı ise C# ile yazıldı. Hizmet kesintisiz çalışır ve kendi sağlık durumunu her on dakikada bir kaydeder. Her değişiklik otomatik testlerden geçer ve yedek her gece asıl veriyle karşılaştırılır.